Setién se catapultó al club catalán gracias a las dos buenas temporadas que realizó con Betis hasta el año pasado. Fue 6° en su primera Liga con el equipo sevillano y clasificó a la Europa League, en la que perdió en 16vos de final, y quedó 10° en la segunda temporada.
De características parecidas a la de Pep Guardiola como entrenador, con la posesión y el juego ofensivo como premisa, es confeso admirador de Johan Cruyff. "Cuando apareció el Barcelona de Cruyff empecé a ver el fútbol de una manera diferente. Entendí la esencia del juego. Cómo te asocias, la colocación, el juego posicional. Yo había escuchado desde joven que había que correr y de repente te das cuenta de que no. Que lo que hay que hacer es jugar con la cabeza y no con los pies ni con el corazón. Porque luego pegas el balón en largo y cuanto más rápido le pegas más rápido te vuelve. Yo a Cruyff le dije que hubiera dado el dedo meñique por haber jugado en su equipo", contó en una entrevista con "El Periódico", de España.
Amante del ajedrez, desarrolla el juego ciencia desde pequeño y disputó torneos internacionales e incluso llegó a jugar simultáneas ante Garry Kasparov y Anatoly Karpov, además de enfrentar al ordenador Deep Blue Junior invitado por IBM.